四年交易心得
報告
四年來我在訊號群裡講過的點位、提醒和做法，這次全部整理出來，交給 AI 智能體「雪狼」逐筆對照真實 K 線驗算。結論很簡單：方向誰都會猜錯，真正讓帳戶活下來的是資金怎麼分、紀律守不守得住。
驗算重點
網格驗算期間：2024-10 到 2026-10（Gate ETH3L 真實價格）。未計手續費與滑價。
核心：資金嚴格分三桶
這是整套方法最重要的一條。不管你有 1000U 還是 10 萬 U，都照比例切成三份，每一桶各做各的事，絕不互相挪用。
策略交易
- 平常一直在跑，負責日常收益
- 策略機器人進場當下就把停損單直接掛在交易所，就算主機斷線、當機，停損照樣觸發；AI 智能體「雪狼」會確認停損單真的有掛上
- 這一桶停損後，用網格把虧損追回來
- 規劃時把這 30% 當成「最壞會全部用掉」的額度
網格交易
- 最多分 3 格，金額比例 1：2：4
- 越跌買越多，均價被快速拉低
- 點位設在歷史上的敏感區
- 反彈到 +20% 左右就停利，賣掉再等下一次
防守資金
- 平常不動，網格三格都吃滿、價格跌進深區才用
- ETH 跌破 1000 開始分批，900 是主力進場
- 抱到反彈目標（例如 2400）再出場
- 過去兩年照規則操作，一次都沒有動用到
比例是鐵律，不是參考
30／40／30 一定要嚴格守住。行情好的時候不要把防守資金拿去加碼網格，策略交易虧了也不要從別桶補。三桶之所以能分層吸收虧損，前提就是每一桶的上限從一開始就固定。一旦挪用，最壞情況就會從「虧一桶」變成「全部一起虧」。
用 1000U 實際走一遍
下面用一組具體點位示範。數字只是範例，實際點位要依當時行情的歷史敏感區調整，但比例不變。
資金怎麼分
| 資金桶 | 比例 | 金額 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 策略交易 | 30% | 300U | 機器人自動交易，交易所端停損 |
| 網格交易 | 40% | 400U | 分 3 格，1：2：4 |
| └ 第 1 格 | 1 | 57U | 例：ETH 1800 |
| └ 第 2 格 | 2 | 114U | 例：ETH 1600 |
| └ 第 3 格 | 4 | 229U | 例：ETH 1400（L3） |
| 防守資金 | 30% | 300U | 跌破 1000 分批，900 主力 |
| 合計 | 100% | 1000U |
只有兩格時按 1：2（133／267U）；只有一格時直接 400U。網格每一格停利後，價格再跌回來可以重複使用。
價格階梯（ETH）
- 2400出場目標防守資金與剩下的部位在這裡收回
- 1800網格第 1 格・57U每一格反彈約 +20% 就停利，跌回再買
- 1600網格第 2 格・114U越跌買越多，均價往下拉
- 1400網格第 3 格（L3）・229U網格的最後一格，不是底
- <1000防守資金開始分批價格進入歷史深區
- 900防守資金主力進場接近 2022 年熊市低點（881）
- 600系統的底規劃上能承受的最深位置
四年下來，
我只相信這幾件事
以下是我在群裡反覆講的做法。每一點後面都附上 AI 驗算的結果，好的、不好的都寫出來。
只做 ETH
群裡的點位、提醒、網格建議，全部只針對 ETH。專注一個標的，才看得懂它的節奏：哪裡是支撐、跌多深會有人接、反彈通常多快。
「注意回調」＝準備接的時機
我說「注意回調」，不是叫大家做空，是提醒波動要來了，網格準備好。驗算顯示它真正的價值在「抓波動」：
（隨便挑時點 50%）
（隨便挑時點 25%）
樣本 28 則。老實說，單看漲跌方向，命中率和擲硬幣差不多；它有用的地方是提醒「要大幅波動了」。
點位放在歷史敏感區
網格和防守點位不是隨便抓的整數，而是歷史上真的出現過大量承接的位置：熊市最深的那一年 ETH 跌到約 880，之後幾次大跌的低點在 1,200～1,400 一帶。所以網格的第 3 格不是底，再往下還有防守資金。
網格分批進場 1840 1780 1680 1560— 群內發言，2023-06
網格一定要停利
網格不是買了就放著。反彈到了就賣，賣完再等下一次低點重新佈局。3 倍代幣長抱會被再平衡慢慢吃掉，所以「停利」本身就是風控。
每一次的低點開好，拉漲後高位要關單，重新佈局，不要一個單傻傻開到低— 群內發言，2022-08
策略交易停損，網格追回來
策略機器人遇到單邊行情會停損，這很正常。停損以後我不會急著加碼救單，而是等價格到低點，用網格把損失賺回來。三個桶互相支援，但資金不互相挪用。
在低點開網格 追損— 群內發言，2025-06
AI 驗算結果
網格部分用 Gate.io 的 ETH3L 真實 K 線，逐組重播群裡發過的 16 組網格點位（2024-10 到 2026-10）。
停利設 +20%：30 天內全部達標
達到 +20% 停利的天數中位數
三桶系統（1000U）照規則操作的最大浮虧
防守資金被動用的次數，網格每次都先停利出場
停利設多少？真實 ETH3L
| 停利幅度 | 30 天內達標 | 結論 |
|---|---|---|
| +3% ～ +20% | 16 / 16 | 全部達標 |
| +30% | 11 / 16 | 開始有人等不到 |
| +50% | 10 / 16 | 太貪，勝率明顯下降 |
所以網格的停利設在 +20% 左右最平衡：勝率完整、又不會一直被小波動洗出場。
為什麼勝率這麼高？
ETH3L 是 3 倍槓桿，網格又是越跌買越多（1：2：4），均價會被快速拉低。ETH 只要從低點反彈 2～7%，整組網格就能回到均價 +20%。驗算期間每一組網格發出後的 30 天內，都至少出現過一次這種反彈。
同一段期間 ETH3L 的長期耗損也很明顯（ETH 僅 −4.7%，ETH3L −93.5%），這正是「網格一定要停利、不長抱」的原因。
最壞情況：真的崩到深區呢？
只看平常賺錢不夠。這裡故意用最嚴苛的假設：策略交易那 300U 全部虧光，網格三格全部吃滿，ETH 一路跌進深區再慢慢漲回 2400。
2022 熊市重播模擬 3L
2022-05 ETH 跌破 2400 → 2022-06 最低 881 → 2023-12 才回到 2400。防守資金在 900 進場，策略交易 300U 當作全部虧光。
| 資金桶 | 期末 |
|---|---|
| 策略交易（假設全虧） | 0U |
| 網格交易（6 次來回停利 +171U，卡住 2 格 −113U） | 459U |
| 防守資金（900 → 2400）現貨／3L | 800／938U |
| 整個 1000U 帳戶 | 約 1,259～1,396U |
代價是時間：從跌破到漲回 2400 共約 19 個月，期間帳戶曾長時間在 −60% 左右。
這代表什麼
- 防守資金是整套系統的救生艇：真正把帳戶從深區拉回來的，就是最後那 30%。
- 網格在下跌與反彈途中反覆停利（+171U），可以補回自己卡住的部分。
- 防守資金要真的成交才有用。2022 年最低是 881，如果只掛 800 就會落空，所以改成「跌破 1000 分批、900 主力」。
- 2025 年第一季最低 1,385，防守資金沒有用到；就算策略交易 300U 全虧，網格 5 次停利（+103U）後帳戶約 803U。這是刻意偏悲觀的假設。
- 3L 部位卡太久會被耗損吃掉：2022 年在 1800 買的 3L，等 ETH 回到 2400 時只剩約 0.22 倍。所以防守資金建議以現貨為主。
AI 給的兩個分數
只用「最壞那一刻」打分數不公平，只看「平常賺錢」也不公平，所以分成兩個分數分開評。
實戰成績
- 照規則操作，16 組網格全部 +20% 停利，最大浮虧 −107U
- 進場時機與點位設計都有數據支持
- 扣分：樣本只有 16 組、未計成本、驗算期間剛好是有利的大幅震盪行情
抗極端風險
- 加分：三桶隔離，最壞情況下只要 ETH 回到 2400，帳戶仍能回到 1,259～1,396U
- 扣分：回本可能要等 1～2 年，中途浮虧很深；3L 部位卡住會耗損
- 現在的「跌破 1000 分批、900 主力」正是 AI 建議的方向（分批讓防守資金更容易成交），預估可提升到約 7 分（未重新回測）
以資金配套取代硬停損
網格和防守資金不掛硬停損，而是用資金結構來控制風險。下面是這套配套的四個環節，以及它仍然存在的尾部風險。
交易所端停損
策略交易機器人進場當下就把停損單掛在交易所（這是交易所本身的功能），主機斷線或當機也照樣觸發，不會因為機器故障而失效。
網格分層進場
網格分 3 格、1：2：4，價格越低買越多，不會一次把子彈打完。
30% 防守資金
專門留給最大風險。價格進入深區才分批進場，負責把帳戶拉回來。
停損後用網格追回
策略交易停損後不加碼救單，等低點用網格把損失賺回來。
由 AI 智能體「雪狼」24 小時執守
AI 智能體 24 小時執守，加上大飛的經驗判斷。
- 確認每一筆停損單真的有掛在交易所上
- 偵測卡住、斷線或出錯的機器人
- 每 4 小時巡檢一次所有策略
- 快速回測、驗算點位，幫忙守住紀律
交易所端停損本身不是 AI 的功能；「雪狼」做的是確認它真的在、機器人真的在正常運作。
尾部風險（如實說明）
- 三個桶都是做多 ETH。如果 ETH 跌到 900 後繼續往 600 走（再跌約 33%），防守資金用現貨約 −33%，用 3L 約 −70%（3 倍近似估算，未回測）。
- 崩到深區時，帳戶可能長時間處於深度浮虧，2022 年的情境花了約 19 個月才回到 2400。
- ETH3L 是每日再平衡的 3 倍代幣，盤整時會持續耗損，不適合長期持有。
- Gate.io 的 ETH3L 流動性有限，實際成交價可能比回測差。
驗算期間
聊天紀錄：2022-07 到 2026-10。網格用 Gate ETH3L 真實價格驗算的期間：2024-10 到 2026-10（16 組）。2022 年的 3L 沒有真實資料，用每日再平衡 3 倍模擬，並已標示。
沒有算進去的
手續費、滑價、槓桿代幣管理費都沒有計入。實際結果會比回測差，小幅停利受影響更大。
不是投資建議
本頁是個人交易心得與研究紀錄，不構成投資建議或邀約。過去績效不代表未來，加密貨幣與槓桿代幣可能損失全部本金。